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这回许解真没有推辞：“我知道的，他们农商行天天做资金生意，有一个跟踪的动态利率指标，我找人问准了告诉你啊！”
十分钟不到，许解就回电话了。
“我问了清江农商行金融市场部的一个朋友，他们主要是看银行间同业拆借中心的国债交易利率，是实时的交易撮合价格，那个比较灵敏。”
“监管领导就是监管领导啊，银行里到处都有朋友。”余声习惯性地调笑了一下，就算是口头感谢过“许姐”的帮忙了。
许解知道余声的德性，也没去搭这个茬：“真是私人朋友，不然周末哪好意思骚扰人家。不过今天星期天，等明天上班再下载数据给你。你不急着用吧？”
余声哪好意思让人家大周日的专门跑去给他弄数据，连忙说不急不急，随便周一周二，方便的时候都行。不过，要是许解自己到办公室就能下载到数据的话，估计余声会厚着脸皮让他跑一趟的。
利率的事情算是有眉目了。余声就准备搞市净率和市盈率的数据了。这可是个不大不小的体力活儿。就算只打算用每周三的数据，那也是200多组、500个数据要摘出来。
看了看一直在家里收拾家务的萧湄，余声觉得作为一个男人，再麻烦也要去把数据摘出来看看。
起身上了趟卫生间，重新泡了一杯绿茶。余声准备跟丫死磕了。
不过，可以偷的懒余声还是要尽量偷的。数据的起点被他设定为了2007年的10月17日，既是周三，又是前后数年的最高点，一下子可以少摘抄将近100个数据了。“这样分析的才是一个完整的周期嘛！”余声自己开解自己。
自然而然地，他又将数据的终点提早到了2012年的1月4日，那天差不多是本轮探底的最低点位了。这一下子又省了小半年的数据整理的任务。
更为奇葩的是，余声决定将市盈率和市净率的有效位数只保留3位，并且去掉小数点，直接放大10倍和100倍，这样误差并不会很大，且后期可以轻松地调整数量级，但是摘录的时候要方便不少。
尽管想了不少这样的场外招，也拿出了高三备考的劲头，余声还是整整花了两个多小时，才把211组、422个数据给摘录下来，手酸倒是其次的，主要是眼睛花得厉害。真不容易啊！只等明天利率的数据一到，就可以进一步分析了。希望能有个好的结果！
看着小半天的劳动成果，余声觉得自己还是挺能担当、勇于作为的。晚饭自然就要出去庆祝一下了。明天就是要起早的周一，萧湄当然也愿意轻松地解决晚饭问题。
两人骑了一辆电动车，直奔“陈老三菜馆”——一家口味挺不错的苍蝇馆子。余声刚来崇州工作的时候就被人推荐了这个宝地，后来萧湄过来尝过也是赞不绝口，既便宜又对口味，环境差点就差点吧。尽管搬到婚房后离得稍微有点远了，但是崇州总共也就这么大，时不时地还是会过来打打牙祭的。
他家的鱼香肉丝酸甜诱人，特别下饭，余声兴致来了还加要了一瓶啤酒。不一会儿，酒足饭饱的两口子就打道回府了。
回去的路上，余声就在想，为什么非要等到明天的利率数据来了再往下算呢。现在用央行的存款基准利率也能算一版，看看大概的趋势应该是可以的。明天更精准的利率数据来了，再优化细节就是了。
本来准备回去《帝国》一下以为庆祝的，就这样悄悄改变了主意。也没啥要洗的碗筷，到家后余声就直接进了书房。
两分钟不到，余声就把各周三的存款基准利率填上了，主要就是一录入一拖拽复制的事。麻溜地，三率平方根也就被算出来了。这是余声第一次获得含有细节的三率平方根分布。
从2007年10月17日366%，只用了一年带一点点的时间，就直落到2008年12月24日的89%，只剩下原来的四分之一，怪不得被称为股灾呢！
后面又用了8个月的时间奋发图强，一路上攻到2009年8月5日的182%，反弹幅度将近100%，但就在这个离2007年10月17日高点还有不小距离的位置，突然停下了脚步。然后又是为期3个季度的震荡下行，也没有什么像样的反弹，一降就降到了2010年6月30日的93%。
最后的一年半，一改前面大开大阖的走势，突然就变得乏善可呈了。除了2011年3月9日曾经小反弹到122%之外，基本都是在底部晃荡。2012年1月4日，又一次降到了87%，刚好和2008年12月24日的点位差不多。
这些情况和上周一开市前计算的沪深300指数的三率平方根基本一致。一下子拥有了具体的细节，余声更想看看内部的分布情况。
余声先按照大小个儿把所有周三的三率平方根做了个排序，得到了一条有点弯曲的递增的曲线，两头特别是高值区域的斜率特别高，中间的斜率略略平缓一些。均匀分布的可能就不太大了，倒是有可能是正态分布。别的就看不出太多名堂了。
余声只好又用笨方法来观察是不是符合正态分布。Q-Q图检验太繁琐了，余声就船下篙，用了个分段统计的方法来做，从0.8开始，统计每个0.1区间的分布数，然后绘图。
这下子就比较清晰了，分布的尖峰在【1.0，1.1】之间，共有39个数据，【1.1，1.2】之间也有37个数据落入。毛估估的话，最大的分布位置差不多就应该是1.1了。
尖峰左右情况不太一样。左侧呈现非常明显的正态分布特征，右侧就毛糙了很多。【1.1，1.6】之间大体还能看出正态分布的样子，【1.6，3.6】之间就没有太多规律可循了，但好在总的分布数也不多就是了。
不那么严谨的话，余声愿意接受这是一个正态分布的假设。因为余声之前就看到过，金融学上的正态分布的“肥尾”现象是非常常见的。这不就是一个厉害点的“肥尾”嘛！
余声手动拟合了一个均值为1.05，标准差为0.22的正态分布，和现实分布的吻合度还算好。也就更倾向于认为呈现正态分布了。
当然，这是用不精准的利率数据做的一个初步观察。做到这里，余声也就不打算继续深挖了。
因为他发现，这个数学统计的结果，和他之前的规划也基本吻合。从0.87的低点到肉眼估测的1.1的分布尖峰，大概涨幅就是30%。分成5档来网格交易的话，每档就是6%，和之前计划的每档8%也没有太多偏差。如果把低点多留点余地，比如设定为0.80，那就基本上也就是8%一档了。
等明天利率数据到手了，再仔细研究吧。余声果断地结束了周日晚间的加练。
周一的一大早，萧湄早早地去行里接包了，余声随便对付了早饭，也早早地坐到了电脑前面。《证券时报》头版头条关于社保基金加大A股市场投资力度的消息，余声一笑而过。倒是黄海机械终于公布了上市安排，周二（6月5日）上市，可以吃碗大肉了。
开市前，余声就收到了许解转来的邮件，他那位清江农商行金融市场部的朋友，一大早就把银行间同业拆借中心的利率数据发来了。不仅仅有附件的数据，还在正文里详细说明了一下。
第一，数据他选的是十年期国债的到期收益率，因为他个人觉得这个数据更具有参考价值；第二，数据自2008年7月1日起开始发布的，所以最早也只能追溯到这里；第三，如果后续还有数据方面的需求，欢迎继续找他。
余声感佩不已，回了封客气的邮件认真地道了谢。同时，也暗暗嘀咕，如果是公对公的关系，这么给力的响应，说明许姐的监管权威真的到位了；如果如许解所狡辩的那样主要是私人关系，那这个私人关系也真的可以了。
有了数据在手，余声很轻松地用weekday的函数就把所有周三的利率筛选出来了。至于2008年7月1日之前的数据，余声看了一下，基准利率和实际利率那时差距也不算大，并且那段时间的三率平方根都属于特别高的极值，所以也就不去吹毛求疵了。
把2008年7月以后的利率数据，往昨天的算法里一更新，果然有了点小变化。一是2008年四季度的低点值出现在10月29日，而不是12月24日了。具体数值倒是没什么大变化，还是89%。二是2009年8月5日的阶段高点值，由182%提升到了209%。三是2010年中的阶段性低点消失了，6月30日的三率平方根仍有109%，这导致2009年8月5日之后基本上可以视为一个统一的震荡下行周期。UＵ看书 www.uukanshu.cｏm最后就是2012年1月4日的低点值，已经下行到了77%，较之2008年10月29日的低点87%下探了不少。
而在分布特征方面，似乎用市场利率进行计算后，正态分布的特征更加明显了，右侧肥尾的现象略略减轻了一些。而用均值1.15、标准差0.25进行拟合后，符合性也似乎更好了一些。
用基准利率和市场利率进行分析的结果有了分歧，尤其是关于正态分布的均值和标准差。这使得余声有点困惑了。余声倾向于采信市场利率的分析结论，但是需要更强的证据和理由。
大盘开市的时候低开了一个点，没搞清楚状况前，余声还是按照原计划把此前卖的几只股票按照上周一的买入价重新挂了个买单。
然后他突然想到，利率的逐日数据可以找专业人员要到的话，股票的逐日数据是不是也能找专业人士要到呢？电话打给了晁小燕，晁小燕说投顾老师这会儿正在忙，下午收市后看看能不能帮他下载到。余声也只得等着她的消息了。
他请晁小燕帮忙梳理一下沪深300指数以及万科A、兴业银行、海螺水泥、浙江龙盛的收盘价和市盈率、市净率。反正是开口劳烦别人了，干脆就别挤牙膏了。
下午大盘继续走低，但直到收盘，几个买单都没有成交。
倒是何师兄打了个电话来，意思是想请他周三下午一起去上海，周四一起参加一下第十届中国（上海）国际医疗器械展览会，同时，顺便再聊聊刘博士那个项目的事。
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